使用移動平均值交易vix

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使用移動平均值交易Vix

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通過


FULLBIO

AlanFarley是一個作家和貢獻者的TheStreet和HardRickEdge的編輯,是第一個股票交易網站之一。他是交易和技術分析專家,擁有超過25年的市場經驗。艾倫從匹茲堡大學獲得了他的學士學位,並且是主揮桿交易員的作者。

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編輯政策

alanfarley

Updated5月17日,2021

CBOE波動性指數(VIX)衡量接下來的30次會議中波動性的預期,並在其計算的基礎上進行撥打和呼叫選項活動。雖然VIX專注於標準普爾500指數,但貿易商和套刑者也可以通過CBOENASDAQ波動率指數(VXN)和DowJones工業平均水平的納斯達克100通過CboeDjia波動率指數(VXD)來檢查納斯達克100。

應用於VIX的移動平均值為廣泛的儀器中的各種賣出策略構成了基礎,如SPDRTrust(SPY),以及基於波動的期貨合約和交換交易資金,包括:

  • Cboe波動性指數期貨(VIX)
  • 標準普爾500vix短期期貨ETN(VXX)
  • vix短期期貨ETF(vixy)
  • 標準普爾500vix中期期貨ETN(VXZ)

但是,最好將技術分析直接施加到指數,避免期貨或資金計算,因為這些儀器中的定價通過卷產量和Contango衰減,這反映了未來和現貨價格之間的時間變化。智能交易員可以通過滾動期貨合約來克服這種惡化,但資金跟踪連續圖表,使他們不適合持續超過幾天的時間。

交易商用長期和短期的VIX圖表測量波動趨勢,尋求同情股權,期權和期貨風險。上升的vix傾向於提高股權指數和底層組件之間的相關性,使指數資金比單個證券更具吸引力。下降vix逆轉了這一方程,支持股票選擇器的市場,其中單個證券提供比指數基金更好的交易機會。

盤子內vix移動平均值

在短時間框架上,盤區內VIX圖表提供了一個重要的揮發性和風險情緒。反饋可用作交易籃子的可靠但補充條目觸發,這些扣籃有利於風險假設(購買增長工具和銷售防禦性儀器)或風險厭惡(購買防禦性儀器和銷售增長工具)。

為此目的,15分鐘的時間框架效果很好,重點關注在交易日中標記情緒轉移的逆轉。然而,盤中的vix模式看起來粗糙,使得很難找到可靠的信號。將10巴SMA放在價格上的動作平滑這些轉彎,增加信號,同時降低噪音。除了紐約證券交易所蜱和前進:拒絕數據,指標的三重奏可以用驚人的準確性讀取價格和情緒波動。

在這個例子中,超過15分鐘的vix的10barsma顯示了六個會話中的五個鍵,而底層指示器將來回翻轉至少十幾次。當趨勢更高或更低時,移動平均點為顯著的市場行動,正如它在8月11日和13日之間所做的那樣。在此期間,標準普爾500指數在進行日內逆轉之前銷售了超過50分(a)(b)以34分的盤中恢復為特色。

這段短期分析在8月14日和17日在安靜的會議上的可靠性降低,移動平均研磨出一系列短期高度和低點。它捕獲了早期賣出(c),14日的下午反彈(d),但在下午17日(f),市場逢低出來後的幾個小時後,才能變得更低(e)。vix在綠色中關閉了這個會議,儘管健康的標準普爾500指數,sig結束輕微的看跌性。

每日和每週vix移動平均值

移動平均值適用於日常和每週VIX衡量市場情緒中的長期換檔,以及觸發基於基礎模式的垂直尖刺的衝擊事件。這些突然增加了恐懼水平,無論是對穩定的經濟數據或自然災害等2011日本海嘯等穩定,對投資者心理有直接的負面影響,觸發可能導致世界市場顯著下降的情緒拋售壓力。

50歲和200天的EMA在每日VIX圖表上工作得很好。移動平均十字架可以標誌著顯著的心理轉變,50天橫穿於200天的信號傳播改善的情緒,而50天的橫跨200天的橫向指向劣化。例如,2014年10月10日以上200天的200天的交叉(A)之前是一個145點標準普爾500指數拋售。由於垂直尖峰和隨後的回收率而經常發生跨越,允許觀察者技術人員在上升恐懼和恢復自滿之間的轉變。

將20天的Bollinger樂隊設置為兩個標準偏差,將相當大的信息添加到日常的VIX分析中,垂直尖峰推動100%的頂部頻段外,以10月(b)和12月(b)和12月(c)所做的。隨後的尖峰在水平頂部頻段陷入隱藏性,1月和2月(D,E,F)觸發三個逆轉。

每週VIX圖表跟踪情緒中的長期班,包括公牛和熊市之間的過渡。VIX與200週的EMA之間的關係在這方面特別有用,因為您可以在2003年至2011年期間查看圖表時。2003年價格下跌時,200日的EMA成為抵抗力,信號A信號新的牛市,並在2007年夏天成功地安裝了它,只需兩個月的周期性頂部。

該分析過程在未來四年內繼續運行良好,價格在2009年中旬的2009年中期低於2009年,熊市場底部幾個月。它在2010年5月閃閃發光過程中刺穿了這一級別,但夏天的速度降低了,表明穩定的事件未能觸發新的熊市。

底線

移動平均值適用於CBOES&P波動率指數(VIX)平滑了指標的自然斬波,讓短期交易者和長期市場定時器訪問高度可靠的情感和波動數據。

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AlanFarley是一個作家和貢獻者的TheStreet和HardRickEdge的編輯,是第一個股票交易網站之一。他是交易和技術分析專家,擁有超過25年的市場經驗。艾倫從匹茲堡大學獲得了他的學士學位,並且是主揮桿交易員的作者。

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Updated5月17日,2021

CBOE波動性指數(VIX)衡量接下來的30次會議中波動性的預期,並在其計算的基礎上進行撥打和呼叫選項活動。雖然VIX專注於標準普爾500指數,但貿易商和套刑者也可以通過CBOENASDAQ波動率指數(VXN)和DowJones工業平均水平的納斯達克100通過CboeDjia波動率指數(VXD)來檢查納斯達克100。

應用於VIX的移動平均值為廣泛的儀器中的各種賣出策略構成了基礎,如SPDRTrust(SPY),以及基於波動的期貨合約和交換交易資金,包括:

  • Cboe波動性指數期貨(VIX)
  • 標準普爾500vix短期期貨ETN(VXX)
  • vix短期期貨ETF(vixy)
  • 標準普爾500vix中期期貨ETN(VXZ)

但是,最好將技術分析直接施加到指數,避免期貨或資金計算,因為這些儀器中的定價通過卷產量和Contango衰減,這反映了未來和現貨價格之間的時間變化。智能交易員可以通過滾動期貨合約來克服這種惡化,但資金跟踪連續圖表,使他們不適合持續超過幾天的時間。

交易商用長期和短期的VIX圖表測量波動趨勢,尋求同情股權,期權和期貨風險。上升的vix傾向於提高股權指數和底層組件之間的相關性,使指數資金比單個證券更具吸引力。下降vix逆轉了這一方程,支持股票選擇器的市場,其中單個證券提供比指數基金更好的交易機會。

盤子內vix移動平均值

在短時間框架上,盤區內VIX圖表提供了一個重要的揮發性和風險情緒。反饋可用作交易籃子的可靠但補充條目觸發,這些扣籃有利於風險假設(購買增長工具和銷售防禦性儀器)或風險厭惡(購買防禦性儀器和銷售增長工具)。

為此目的,15分鐘的時間框架效果很好,重點關注在交易日中標記情緒轉移的逆轉。然而,盤中的vix模式看起來粗糙,使得很難找到可靠的信號。將10巴SMA放在價格上的動作平滑這些轉彎,增加信號,同時降低噪音。除了紐約證券交易所蜱和前進:拒絕數據,指標的三重奏可以用驚人的準確性讀取價格和情緒波動。

在這個例子中,超過15分鐘的vix的10barsma顯示了六個會話中的五個鍵,而底層指示器將來回翻轉至少十幾次。當趨勢更高或更低時,移動平均點為顯著的市場行動,正如它在8月11日和13日之間所做的那樣。在此期間,標準普爾500指數在進行日內逆轉之前銷售了超過50分(a)(b)以34分的盤中恢復為特色。

這段短期分析在8月14日和17日在安靜的會議上的可靠性降低,移動平均研磨出一系列短期高度和低點。它捕獲了早期賣出(c),14日的下午反彈(d),但在下午17日(f),市場逢低出來後的幾個小時後,才能變得更低(e)。vix在綠色中關閉了這個會議,儘管健康的標準普爾500指數,sig結束輕微的看跌性。

每日和每週vix移動平均值

移動平均值適用於日常和每週VIX衡量市場情緒中的長期換檔,以及觸發基於基礎模式的垂直尖刺的衝擊事件。這些突然增加了恐懼水平,無論是對穩定的經濟數據或自然災害等2011日本海嘯等穩定,對投資者心理有直接的負面影響,觸發可能導致世界市場顯著下降的情緒拋售壓力。

50歲和200天的EMA在每日VIX圖表上工作得很好。移動平均十字架可以標誌著顯著的心理轉變,50天橫穿於200天的信號傳播改善的情緒,而50天的橫跨200天的橫向指向劣化。例如,2014年10月10日以上200天的200天的交叉(A)之前是一個145點標準普爾500指數拋售。由於垂直尖峰和隨後的回收率而經常發生跨越,允許觀察者技術人員在上升恐懼和恢復自滿之間的轉變。

將20天的Bollinger樂隊設置為兩個標準偏差,將相當大的信息添加到日常的VIX分析中,垂直尖峰推動100%的頂部頻段外,以10月(b)和12月(b)和12月(c)所做的。隨後的尖峰在水平頂部頻段陷入隱藏性,1月和2月(D,E,F)觸發三個逆轉。

每週VIX圖表跟踪情緒中的長期班,包括公牛和熊市之間的過渡。VIX與200週的EMA之間的關係在這方面特別有用,因為您可以在2003年至2011年期間查看圖表時。2003年價格下跌時,200日的EMA成為抵抗力,信號A信號新的牛市,並在2007年夏天成功地安裝了它,只需兩個月的周期性頂部。

該分析過程在未來四年內繼續運行良好,價格在2009年中旬的2009年中期低於2009年,熊市場底部幾個月。它在2010年5月閃閃發光過程中刺穿了這一級別,但夏天的速度降低了,表明穩定的事件未能觸發新的熊市。

底線

移動平均值適用於CBOES&P波動率指數(VIX)平滑了指標的自然斬波,讓短期交易者和長期市場定時器訪問高度可靠的情感和波動數據。